Siano x e y due variabili indipendenti distribuite
normalmente (Gaussiana con media 0 e sigma
1). L'espressione della loro distribuzione di
probabilità (PDF) in due dimensioni è
P(x,y)
= 1/2 exp{-(x2+y2)/2}
passando alle coordinate polari
x = r cosθ
y = r sinθ
si ha
P(r,θ)
= 1/2 exp{- r2/2}
se calcoliamo l'integrale di tale PDF per r ∈ [0,R] e θ
∈ [0,Θ] otteniamo
F(R,Θ) = (1 - exp{- R2/2})(Θ/2π)
Definendo s e t come due variabili casuali distribuite
uniformemente in [0,1], abbiamo
R = √(-2ln(1-s)
Θ=2πt
per cui la variabile x distribuita normalmente può
essere generata a partire da una coppia s e t
distribuita uniformemente in [0,1], secondo la formula
x = √(-2ln(1-s))*cos(2πt).
Da cui segue la generalizzazione nel caso di variabile x
distribuita gaussianamente con media μ e larghezza σ
x = μ +σ*√(-2ln(1-s))*cos(2πt).
Qui sotto trovate una implementazione di tale metodo:

|